Stochastische Modellierung und Optimierung am IOR

Stochastische Entscheidungsmodelle I

  • Typ: Vorlesung
  • Lehrstuhl: Prof. Dr. Karl-Heinz Waldmann
  • Ort:

    Geb. 20.13 Raum 111

  • Zeit:

    Montags 14:00 - 15:30 Uhr

  • Beginn: 1. Vorlesungswoche
  • Dozent:

    Prof. Dr. K.-H. Waldmann

  • SWS: 2
  • Prüfung: 23.02.2012
  • Hinweis:

    Die Prüfung findet in schriftlicher Form statt.

Hinweis

Aktuelle Ankündigungen, sowie der Download von Vorlesungs- und Übungsmaterialien erfolgt über das Ilias-Portal.Zu der Vorlesung wird eine Rechnerübung angeboten. Eine Erfolgreiche Bearbeitung geht in die Prüfungsnote mit ein. Weitere Details werden in der Übung besprochen, sobald das Aufgabenblatt veröffentlicht ist.

Kurzbeschreibung

Aufbauend auf der Vorlesung Einführung in das Operations Research I,II werden quantitative Verfahren zur Planung, Analyse und Optimierung von Informationsprozessen vorgestellt. Einen Schwerpunkt bilden dabei stochastische Methoden und Modelle.
Das bedeutet, dass Problemstellungen betrachtet werden, bei denen zufällige Einflüsse eine wesentliche Rolle spielen. Es wird untersucht, wie solche Systeme sich modellieren lassen, welche Eigenschaften und Kenngrößen zur Beschreibung der Modelle verwendet werden können und was für typische Problemstellungen in diesem Zusammenhang auftreten.
Im zweiten Teil der Vorlesung im Sommersemester 2012 rückt dann die Optimierung, d.h. die optimale Steuerung solcher Systeme mit zufälligen Einflüssen in den Mittelpunkt. Dazu werden verschiedene Entscheidungskriterien und Lösungsverfahren vorgestellt.

Inhaltsverzeichnis

1. Markov-Ketten
2. Poisson-Prozesse
3. Markov-Prozesse in stetiger Zeit