Stochastische Modellierung und Optimierung am IOR

Einführung in das Operations Research II

  • Typ: Vorlesung
  • Ort:

    Geb. 50.35 HS a. F.

  • Zeit:

    Dienstag 11:30 - 13:00 Uhr 

  • Beginn: 1. Vorlesungswoche
  • Dozent:

    Prof. Dr. K.-H. Waldmann

  • SWS: 2
  • Prüfung: 2.03.2012
  • Hinweis:

    Alle weiteren Informationen und Unterlagen finden Sie auf der ILIAS Seite der Vorlesung (vgl. Link).

Inhalt

Die Vorlesung setzt die Einführung in das Operations Research I des Sommersemesters fort.

Die im Sommersemester behandelten linearen Optimierungsprobleme werden nun unter Beachtung von Ganzzahligkeitsbedingungen erweitert.
Danach werden verschiedene Klassen von nicht-linearen Problemen und entsprechende Lösungsverfahren betrachtet.

Die Vorlesung wird fortgesetzt mit der Analyse von dynamischen Optimierungsproblemen mit stochastischen Einflüssen. Den Abschluss bildet eine Einführung in die Warteschlangentheorie sowie die Betrachtung moderner Optimierungsheuristiken.

Stichworte: ganzzahlige lineare Optimierung, branch and bound, dynamische Optimierung, Warteschlangentheorie, Geburts- und Todesprozesse, Simulated Annealing, Tabu Search