Aufbauend auf der Vorlesung Einführung in das Operations Research I / II werden quantitative Verfahren zur Planung, Analyse und Optimierung von Informationsprozessen vorgestellt. Einen Schwerpunkt bilden dabei stochastische Methoden und Modelle.
Das bedeutet, dass Problemstellungen betrachtet werden, bei denen zufällige Einflüsse eine wesentliche Rolle spielen. Es wird untersucht, wie solche Systeme sich modellieren lassen, welche Eigenschaften und Kenngrößen zur Beschreibung der Modelle verwendet werden können und was für typische Problemstellungen in diesem Zusammenhang auftreten.
Im zweiten Teil der Vorlesung rückt dann die Optimierung, d.h. die optimale Steuerung solcher Systeme mit zufälligen Einflüssen in den Mittelpunkt. Dazu werden verschiedene Entscheidungskriterien und Lösungsverfahren vorgestellt.

Stichworte zur Vorlesung sind:

1. Markov-Ketten
2. Poisson-Prozesse
3. Markov-Prozesse in stetiger Zeit
4. Warte- und Bediensysteme
5. Markovsche Entscheidungsprozesse
6. Steuerung von Wartesystemen

Teil I der Vorlesung wird jährlich beginnend im Wintersemester angeboten.