Die Vorlesung bietet eine Einführung in das Operations Research, d.h. die Optimierung von technisch-wirtschaftlichen Probelmstellungen unter Beachtung von Nebenbedingungen (wie z.B. beschränkte Ressourcen), an.
Den Einstieg bilden dabei Probleme, die sich mit Hilfe von linearen Gleichungen und Ungleichungen beschreiben lassen. Im weiteren Verlauf der Vorlesung werden Graphen und Netzwerke betrachtet und Optimierungsalgorithmen für entsprechende Problemstellungen abgeleitet.
Im zweiten Teil der Vorlesung werden dann auch nichtlineare Problemstellungen, Ganzzahligkeitsbedingungen und Probleme mit Entscheidungen zu verschiedenen Zeitpunkten ("dynamische Optimierung") untersucht,.
Den Abschluss der Vorlesung bildet die Warteschlangentheorie und eine kurze Betrachtung moderne Optimierungsheuristiken wie Tabu Search oder Simulated Annealing.
Stichworte zur Vorlesung sind:
- lineare Optimierung, Simplex-Algorithmus
- ganzzahlige Optimierung, Branch & Bound
- dynamische Optimierung
- Warteschlangentheorie
- Markovsche Entscheidungsprozesse
- Graphen- und Netzwerke, CPM/MPM-Pläne
Die Vorlesung umfasst zwei Semester und beginnt jählich im Sommersemester. Sie wird im Wechsel von Prof. Nickel, Prof. Stein und Prof. Waldmann gelesen.