Stochastische Modellierung und Optimierung am IOR

Stochastische Entscheidungsmodelle 2

  • Typ: Vorlesung
  • Lehrstuhl: Prof. Dr. K.-H. Waldmann
  • Ort:

    Geb. 20.13, Raum 111

  • Zeit:

    Montag, 14:00-15:30 Uhr

  • Beginn: 1. Vorlesungswoche
  • Dozent:

    Prof. Dr. K.-H. Waldmann

  • SWS: 2
  • Prüfung: 31.07.2013
  • Hinweis:

    Die Prüfung findet in schriftlicher Form statt.

Inhalte

Themenüberblick:


I. Wartesysteme

  •  Einführung
  •  Auf Geburts- und Todesprozessen basierende Wartesysteme
  •  eingebettete Markovketten
  •  Jackson-Netzwerke


II. Markovsche Entscheidungsprozesse

  •  Einführung
  •  Lösungsverfahren
  •  Optimalität strukturierter Entscheidungsfunktionen
  •  Modelle mit endlichem Planungshorizont
  •  Modelle ohne Diskontierung


III. Steuerung von Wartesystemen