Stochastische Modellierung und Optimierung am IOR

Stochastische Entscheidungsmodelle II

  • Typ: Übung
  • Ort:

    Geb. 20.13, Raum 111

  • Zeit:

    Montags 15:45-17:15 Uhr

  • Beginn: 2. Vorlesungswoche
  • Dozent:

    Dipl. Wi.-Ing. Matthias Viehmann

  • SWS: 1
  • Prüfung: 27.07.2010
  • Hinweis:

    Sofern nicht abweichend angekündigt, findet die Übung 14-tägig statt.

Vorlesung zur Übung
Titel Ort Zeit

Geb. 20.13, Raum 111

Inhalte

Themenüberblick:

I. Wartesysteme

  •  Einführung
  •  Auf Geburts- und Todesprozessen basierende Wartesysteme
  •  eingebettete Markovketten
  •  Jackson-Netzwerke

II. Markovsche Entscheidungsprozesse

  •  Einführung
  •  Lösungsverfahren
  •  Optimalität strukturierter Entscheidungsfunktionen
  •  Modelle mit endlichem Planungshorizont
  •  Modelle ohne Diskontierung

III. Steuerung von Wartesystemen

Hinweis

Ankündigungen und Downloads erfolgen über das ILIAS-Portal Stochastische Entscheidungsmodelle