Stochastische Modellierung und Optimierung am IOR

Stochastische Entscheidungsmodelle II

  • Typ: Übung
  • Lehrstuhl: Waldmann
  • Semester: SS 11
  • Ort:

    Geb. 20.13 Raum 111

  • Zeit:

    Montags 15:45-17:15

  • Beginn: 2. Vorlesungswoche
  • Dozent:

    Dipl.-Math. Vanessa Lange

  • SWS: 2
  • Hinweis:

    Sofern nicht anders angekündigt, findet die Übung 14-tägig statt.

Themenüberblick:


I. Wartesysteme

  • Einführung
  •  Auf Geburts- und Todesprozessen basierende Wartesysteme
  •  eingebettete Markovketten
  •  Jackson-Netzwerke

II. Markovsche Entscheidungsprozesse

  •  Einführung
  •  Lösungsverfahren
  •  Optimalität strukturierter Entscheidungsfunktionen
  •  Modelle mit endlichem Planungshorizont
  •  Modelle ohne Diskontierung

III. Steuerung von Wartesystemen